Ang VIX (CBOE pagkasumpungin Index) ay sumusukat sa mga inaasahan ng merkado ng malapit-matagalang pagkasumpungin base sa S & P 500 stock index opsyon na mga presyo. Ang VIX ay ipinakilala sa 1993, at mula noon ay itinuturing na premier barometer isang mundo ng mga mamumuhunan at mga kuru-kuro sa merkado pagkasumpungin ulit. Hanggang sa 2,003 ang mga pagkalkula VIX index ay batay sa CBOE S & P 100 index (OEX). Gamit sa pagpapakilala ng mga bago at binagong, mas matatag na pagkalkula ng paraan ang mga nasa ilalim index ay binago sa CBOE S & P 500 mga opsyon Index (SPX). Isa pang mahalagang hakbang sa kasaysayan ng index VIX ay na sa Marso 26, 2004, ang indeks ng VIX pagkasumpungin nagsimula sa kalakalan sa CBOE Futures Exchange (CFE). Ang susunod na hakbang ay nagpapakilala VIX mga opsyon sa 2006. Ang VIX Futures at VIX Opsyon ang bawat isa ay pinangalanan bilang pinaka makabagong Index Produkto sa 2004-2006 na taon. Ang index VIX pagkasumpungin ay kinakalkula sa real-time na ng Chicago Lupon ng mga Exchange (CBOE) at ito ay batay sa timbang ang timpla ng mga presyo ng S & P 500 mga opsyon index. Ang VIX formula ay gumagamit ng mga kasalukuyang presyo ng merkado para sa lahat ng out-of-the-pera sa mga tawag at inilalagay sa harap ng buwan at ikalawang paglipas buwan sa layunin upang tantiyahin ang ipinahiwatig na pagkasumpungin ng isang gawa ng tao, sa-ang-opsyon na pera sa S & P 500 index , na may 30 araw sa pagtatapos. Ito ay karaniwang tinanggap ng mangangalakal na na mataas VIX halaga ay kasang-ayon sa isang mas mataas na antas ng di-katiyakan sa merkado, habang ang isang mababang halaga VIX ay tumuturo sa mas higit na katatagan. Ang VIX Index mismo ay may panipi bilang isang porsyento sa halip na isang halaga ng dolyar at diyan ay hindi madali at simpleng paraan upang tantiyahin "ibalik ang VIX's". Gayunman, sa ganitong kaso negosyante na gumagamit ng VIX-based derivatives: VIX futures kontrata (nagsimula ang kalakalan sa 2004), at VIX mga opsyon (na nagsimula sa kalakalan sa Pebrero 2006). Sa ilang mga kaso, negosyante gamitin VIX index ginagamit upang pag-aralan ang pangkalahatang mga kuru-kuro para sa mga pagpipilian sa katarungan sa halip na para sa buong pamilihan ng stock. Gayunman, sa maraming mga kaso ang relasyon ng VIX sa mga pagpipilian sa katarungan ay magiging madaling overstated lamang dahil sa iba't-ibang dinamika drive ang pagkasumpungin ng S & P 500 index ng mga opsyon at mga indibidwal na mga pagpipilian sa katarungan, at ang dalawa ay madalas na maging uncorrelated. Halimbawa, ang teknolohiya ng sapi ay karaniwang mas madaling matuyo kaysa sa stock utility at paggamit ng VIX upang kumatawan sa pagkasumpungin ng stock mula sa mga ito ng dalawang sektor ay maaaring overly simplistic. Artikulo Source: http://www.eArticlesOnline.com Tungkol sa Author: Para sa karagdagang impormasyon bisitahin ang QQQQ at siyasating na ang Opsyon Trading senyas upang makita ang trading system na batay sa NASDAQ 100 at S & P 500 pagtatasa. Keywords: VIX, pagkasumpungin Index, S & P 500, S & P 100, CBOE
Paki Rate this Artikulo 5 out of 5 4 out of 5 3 out of 5 2 out of 5 1 out of 5
Not yet Rated
